ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ САЙТА
Конкурсы и розыгрыши призов
Первый конкурс начнется 21 декабря 2018 г.
Новая статья на сайте
На сайте размещена новая статья Александра Карпова.
Всем подписчикам отправлена ссылка на данную статью.
Продукты и услуги Компании РиК > CD-решения > CD-решение Уменьшение резервов и увеличение капитала банка

CD-решение "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка"



ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Основная задача CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка - помочь банкам внедрить эффективную систему оценки рисков (по ссудам, выдаваемым корпоративным заемщикам), позволяющую достаточно гибко управлять величиной резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), а значит и капиталом банка.

На CD-решении "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка" представлен пример методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, которая позволяет существенно снизить резервы и увеличить капитал банка, а значит и прибыль за счет расширения кредитного портфеля, учитывая все ограничения и требования Центробанка России.

Методика определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков соответствует всем требованиям 254-П (в т.ч. различным дополнениям и разъяснениям ЦБ РФ) и позволяет существенно уменьшить резервы на возможные потери по ссудам (РВПС), выдаваемым корпоративным заемщикам.

CD-решение "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка" является результатом обработки лучшей консалтинговой практики Компании РиК по специализации "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка" .

За основу примера, содержащегося на CD-решении, взяты реально работающие методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, которые были получены в ходе проектов по разработке соответствующих методик.

Итак, основное предназначение CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка заключается в том, чтобы продемонстрировать пример реализации методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, с помощью которой можно существенным образом уменьшить РВПС и увеличить капитал банка.

Естественно, что данный пример методики может использоваться при разработке методики определения категории качества ссуды и расчета резервов в конкретном банке.

Примечание: на самом деле данная методика может сразу же использоваться банком для расчета РВПС по корпоративным заемщикам. Возможно потребуются только какие-то минимальные изменения. Все это может быть проработано в рамках 2-х месячной бесплатной консультационной поддержки. Конечно же многое зависит от нюансов и особенностей конкретного банка. Может быть для какого-то банка выгоднее заказать косалтинговый проект по разработке методики.

5 причин, определяющих необходимость использования CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка

1. Увеличение рисков отзыва банковской лицензии у российских банков:
  • ЦБ РФ применяет очень жесткую политику в отношении контроля коммерческих банков;
  • последние события показывают, что от риска отзыва банковской лицензии не застрахованы даже крупные банки;
  • одна из основных причин отзыва банковской лицензии - формирование неадекватных (по мнению ЦБ) рискам резервов на возможные потери по ссудам (РВПС);
  • применение предлагаемой методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков позволяет решить проблему, связанную с угрозой отзыва банковской лицензии из-за очень большого значения РВПС и как следствие невыполнения многих нормативов ЦБ РФ, используемых для контроля работы коммерческих банков.

    2. Предназначение CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка:
  • для всех банков вне зависимости от их уровня продвинутости в решении задачи по минимизации РВПС:
         - на конкретном примере понять что из себя представляет методика определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, позволяющая существенным образом снизить значение РВПС;
         - на основе материалов, представленных на CD-решении, освоить методику позволяющую существенно снизить РВПС и, как следствие, увеличить капитал банка;
  • дополнительно для банков, которые только планируют серьезно заняться снижением РВПС:
         - четко представляя себе конечный результат (на основе примера, содержащегося на CD-решении), определиться с планом проекта по разработке методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, в т.ч. оценить все основные ресурсы, которые для этого понадобятся (люди, деньги и т.д.);
  • дополнительно для банков, которые уже занимались решением задачи минимизации РВПС (возможно и при помощи консультантов), но не достигли желаемого результата:
         - оценить (провести самодиагностику) действующую методику определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, сравнивая ее с примером, представленном на CD-решении, для того чтобы понять, что в ней нужно исправить и улучшить;
         - определиться с планом изменения действующей методики, ориентируясь на материалы, представленные на CD-решении;
  • дополнительно для банков, которые считают, что у них задача минимизации РВПС полностью решена и методика оценки рисков и формирования РВПС работает так, как нужно:
         - критически оценить действующую методику определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков (сравнивая ее с примером, представленном на CD-решении), чтобы убедиться в том, что используемая методика действительно позволяет формирования и обосновывать очень низкие значения РВПС.

    3. Содержание CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка:
  • CD-решение содержит пример уникальной методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, применяя которую банк может значительно сократить РВПС и увеличить капитал банка;
  • на CD-решении представлено обобщение лучшей практики решения задачи минимизации РВПС;
  • электронная модель методики (в формате MS Excel), входящая в состав CD-решения, может практически сразу использоваться банком для ведения кредитных досье корпоративных заемщиков с целью минимизации РВПС;
  • представленная на CD-решении методика полностью соотвествует всем требованиям ЦБ РФ и уже не раз использовалась коммерческими банками России.

    4. Разработчики CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка:
  • CD-решение разработано консультантами Компании РиК на основе большого опыта реализации консалтинговых проектов по разработке методик определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков;
  • руководителем проекта по созданию CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка и одним из главных разработчиков является Александр Карпов – директор и ведущий консультант Компании РиК.

    5. Поддержка пользователей CD-решения по уменьшению резервов и увеличению капитала банка:
  • зарегистрированные пользователи CD-решения могут воспользоваться бесплатной консультационной поддержкой: в течение 2-х месяцев с момента приобретения зарегистрированные пользователи имеют возможность задавать вопросы по электронной почте.

  • Методика определения категории качества ссуды и расчета резервов представлена в двух форматах:
  • электронная модель в формате Excel для расчета резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), выдаваемым корпоративным заемщикам;
  • текстовый документ в формате Word (80 страниц формата А4).

    Электронная модель для расчета резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), выдаваемым корпоративным заемщикам

    В электронную модель методики определения категории качества ссуды и расчета резервов можно вносить следующие данные:
  • основные параметры модели:
         - количество периодов (кварталов), учитываемых при оценке финансового положения по фактическим финансовым отчетам;
         - тип корпоративного заемщика: строительные компании (1), процессные оптовые торговые компании (2), проектные оптовые торговые компании (3), розничные торговые компании (4), производственные компании (5);
         - горизонт планирования (в кварталах) в бизнес-плане с момента оценки;
         - новая/старая ссуда;
         - кол-во кварталов до погашения ссуды;
         - уплата единовременной комиссии за пользование кредитом (для новых ссуд) (да/нет);
         - вариант влияния факторов, от которых зависит оценка финансового положения заемщика (выбирается один из пяти вариантов);
         - размер ссуды (для новых ссуд);
         - величина основного долга по ссуде (для старых ссуд);
         - лимит финансирования (при заключении договора кредитной линии).
  • баланс заемщика;
  • отчет о прибылях и убытках заемщика;
  • кредитная история заемщика;
  • плановые показатели (при наличии бизнес-плана);
  • прочие факторы, учитываемые при оценке риска
  • дополнительные условия, учитываемые при оценке финансового положения заемщика
  • параметры, учитываемые при оценке качества обслуживания долга
         - длительность (общая продолжительность по нескольким просрочкам) просроченной задолженности по ссуде за последние 180 дней;
         - кол-во просрочек за последние 180 дней;
         - наличие просрочки на дату проведения анализа (да/нет)
         - обслуживание долга за счет средств прямо или косвенно полученных от Банка (да/нет)
         - ссуда предоставлена для погашения обязательств по ранее предоставленной ссуде (да/нет)
         - ссуда реструктурирована (да/нет)
         - данные для оценки финансового положения заемщика на протяжении последнего завершенного и текущего года;
         - данные для оценки качества обслуживания долга по ранее выданной ссуде;
  • данные об обеспечении ссуды.

    После внесения этих данных модель выполняет следующие действия:
  • определяет финансовое положение заемщика (на основе оценки финансового положения в баллах);
  • определяет качество обслуживания долга;
  • классифицирует ссуду;
  • рассчитывает резерв на возможные потери по ссуде (РВПС) без учета обеспечения;
  • рассчитывает резерв на возможные потери по ссуде (РВПС) с учетом обеспечения.

    Данная информация может использоваться при ведении кредитного досье заемщика.

    Содержание методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков

    Раздел 1. Введение
    Раздел 2. Концепция определения категории качества и расчета резерва
    Раздел 3. Методика оценки финансового положения заемщика
         3.1. Общая логика оценки финансового положения
               3.1.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
               3.1.2. Оценка по кредитной истории
               3.1.3. Оценка по бизнес-плану
               3.1.4. Оценка по прочим факторам
         3.2. Методика оценки финансового положения строительных компаний
               3.2.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
               3.2.2. Оценка по бизнес-плану
         3.3. Методика оценки финансового положения торговых компаний
               3.3.1. Методика оценки финансового положения процессных оптовых торговых компаний
                     3.3.1.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
                     3.3.1.2. Оценка по бизнес-плану
               3.3.2. Методика оценки финансового положения проектных оптовых торговых компаний
                     3.3.2.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
                     3.3.2.2. Оценка по бизнес-плану
               3.3.3. Методика оценки финансового положения розничных торговых компаний
                     3.3.3.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
                     3.3.3.2. Оценка по бизнес-плану
         3.4. Методика оценки финансового положения производственных компаний
               3.4.1 Оценка по фактическим финансовым отчетам
               3.4.2. Оценка по бизнес-плану
         3.5. Дополнительные условия, учитываемые при оценке финансового положения заемщика
    Раздел 4. Методика оценки качества обслуживания долга
    Раздел 5. Классификация ссуды
    Раздел 6. Методика расчета резерва
         6.1. Расчет резерва без учета обеспечения
         6.2. Дополнительные условия, учитываемые при классификации ссуды и расчете резерва
         6.3. Расчет резерва с учетом обеспечения
    Приложение 1. Методика расчета финансовых потоков косвенным методом
    Приложение 2. Описание бизнеса строительных компаний
    Приложение 3. Описание бизнеса процессных оптовых торговых компаний
    Приложение 4. Описание бизнеса проектных оптовых торговых компаний
    Приложение 5. Описание бизнеса розничных торговых компаний
    Приложение 6. Описание бизнеса производственных компаний
    Приложение 7. Метод анализа sunk costs (утопленные затраты)
    Приложение 8. Матрица BCG и матрица McKinsey
    Приложение 9. Инструкция по работе с электронной моделью

    Примечания:
  • методика формирования финансовых потоков косвенным методам включена в данный документ, т.к. она используется при расчете показателей, на основе которых оценивается ликвидность корпоративного Заемщика;
  • описание различных типов бизнесов заемщиков содержится в методике для обоснования подходов к оценке их финансового положения и как следствие методики формирования РВПС. Это связано с тем, что применение единой методики для оценки рисков без учета типа бизнеса может давать не совсем корректный результат в следствие чего РВПС может получаться больше, чем на самом деле мог бы быть.
  • метод анализа sunk costs (утопленные затраты) включен в методику, т.к. он используется для оценки инвестиционных проектов.


    Стоимость CD-решения "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка":
  • стоимость 1 экз. – 20 тыс. руб.;
  • CD-решения доставляются почтой по России и другим странам бесплатно. Курьерская доставка возможна только по Москве (стоимость курьерской доставки 400 руб.).
  • зарегистрированные пользователи CD-решения могут воспользоваться бесплатной консультационной поддержкой: в течение 2-х месяцев с момента приобретения зарегистрированные пользователи имеют возможность задавать вопросы по электронной почте.

    Заказать CD-решение "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка"

    Если оплата будет от юрлица.
    При оплате от физлица, CD-решение можно заказать онлайн.