Электронные книги и методики
Книги Александра Карпова
Продукты и услуги Компании РиК > Методики > Методика Уменьшение резервов и увеличение капитала банка

Методика Уменьшение резервов и увеличение капитала банка


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Основная задача методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка - помочь банкам внедрить эффективную систему оценки рисков (по ссудам, выдаваемым корпоративным заемщикам), позволяющую достаточно гибко управлять величиной резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), а значит и капиталом банка.

В методике "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка" представлен пример методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, которая позволяет существенно снизить резервы и увеличить капитал банка, а значит и прибыль за счет расширения кредитного портфеля, учитывая все ограничения и требования Центробанка России.

Методика определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков соответствует всем требованиям 254-П (в т.ч. различным дополнениям и разъяснениям ЦБ РФ) и позволяет существенно уменьшить резервы на возможные потери по ссудам (РВПС), выдаваемым корпоративным заемщикам.

Методика "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка" является результатом обработки лучшей консалтинговой практики Компании РиК по специализации "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка".

За основу примера, содержащегося в методике, взяты реально работающие методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, которые были получены в ходе проектов по разработке соответствующих методик.

Итак, основное предназначение методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка заключается в том, чтобы продемонстрировать пример реализации методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, с помощью которой можно существенным образом уменьшить РВПС и увеличить капитал банка.

Естественно, что данный пример методики может использоваться при разработке методики определения категории качества ссуды и расчета резервов в конкретном банке.

Примечание: на самом деле данная методика может сразу же использоваться банком для расчета РВПС по корпоративным заемщикам. Возможно потребуются только какие-то минимальные изменения. Все это может быть проработано в рамках 2-х месячной бесплатной консультационной поддержки. Конечно же многое зависит от нюансов и особенностей конкретного банка. Может быть для какого-то банка выгоднее заказать косалтинговый проект по разработке методики.

5 причин, определяющих необходимость использования методики по уменьшению резервов и увеличению капитала банка

1. Увеличение рисков отзыва банковской лицензии у российских банков:
  • ЦБ РФ применяет очень жесткую политику в отношении контроля коммерческих банков;
  • последние события показывают, что от риска отзыва банковской лицензии не застрахованы даже крупные банки;
  • одна из основных причин отзыва банковской лицензии - формирование неадекватных (по мнению ЦБ) рискам резервов на возможные потери по ссудам (РВПС);
  • применение предлагаемой методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков позволяет решить проблему, связанную с угрозой отзыва банковской лицензии из-за очень большого значения РВПС и как следствие невыполнения многих нормативов ЦБ РФ, используемых для контроля работы коммерческих банков.

    2. Предназначение методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка:
  • для всех банков вне зависимости от их уровня продвинутости в решении задачи по минимизации РВПС:
         - на конкретном примере понять что из себя представляет методика определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, позволяющая существенным образом снизить значение РВПС;
         - на основе материалов, представленных в методике, освоить методику позволяющую существенно снизить РВПС и, как следствие, увеличить капитал банка;
  • дополнительно для банков, которые только планируют серьезно заняться снижением РВПС:
         - четко представляя себе конечный результат (на основе примера, содержащегося в методике), определиться с планом проекта по разработке методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, в т.ч. оценить все основные ресурсы, которые для этого понадобятся (люди, деньги и т.д.);
  • дополнительно для банков, которые уже занимались решением задачи минимизации РВПС (возможно и при помощи консультантов), но не достигли желаемого результата:
         - оценить (провести самодиагностику) действующую методику определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, сравнивая ее с примером, представленном в методике, для того чтобы понять, что в ней нужно исправить и улучшить;
         - определиться с планом изменения действующей методики, ориентируясь на материалы, представленные в методике;
  • дополнительно для банков, которые считают, что у них задача минимизации РВПС полностью решена и методика оценки рисков и формирования РВПС работает так, как нужно:
         - критически оценить действующую методику определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков (сравнивая ее с примером, представленном в методике), чтобы убедиться в том, что используемая методика действительно позволяет формирования и обосновывать очень низкие значения РВПС.

    3. Содержание методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка:
  • методика содержит пример уникальной методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков, применяя которую банк может значительно сократить РВПС и увеличить капитал банка;
  • в методике представлено обобщение лучшей практики решения задачи минимизации РВПС;
  • электронная модель методики (в формате MS Excel), входящая в состав методики, может практически сразу использоваться банком для ведения кредитных досье корпоративных заемщиков с целью минимизации РВПС;
  • представленная методика полностью соотвествует всем требованиям ЦБ РФ и уже не раз использовалась коммерческими банками России.

    4. Разработчики методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка:
  • методика разработана консультантами Компании РиК на основе большого опыта реализации консалтинговых проектов по разработке методик определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков;
  • руководителем проекта по созданию методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка и одним из главных разработчиков является Александр Карпов – директор и ведущий консультант Компании РиК.

    5. Поддержка пользователей методики уменьшения резервов и увеличению капитала банка:
  • зарегистрированные пользователи методики могут воспользоваться бесплатной консультационной поддержкой: в течение 2-х месяцев с момента приобретения зарегистрированные пользователи имеют возможность задавать вопросы по электронной почте.

  • Методика определения категории качества ссуды и расчета резервов представлена в двух форматах:
  • электронная модель в формате Excel для расчета резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), выдаваемым корпоративным заемщикам;
  • текстовый документ в формате Word (80 страниц формата А4).

    Электронная модель для расчета резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), выдаваемым корпоративным заемщикам

    В электронную модель методики определения категории качества ссуды и расчета резервов можно вносить следующие данные:
  • основные параметры модели:
         - количество периодов (кварталов), учитываемых при оценке финансового положения по фактическим финансовым отчетам;
         - тип корпоративного заемщика: строительные компании (1), процессные оптовые торговые компании (2), проектные оптовые торговые компании (3), розничные торговые компании (4), производственные компании (5);
         - горизонт планирования (в кварталах) в бизнес-плане с момента оценки;
         - новая/старая ссуда;
         - кол-во кварталов до погашения ссуды;
         - уплата единовременной комиссии за пользование кредитом (для новых ссуд) (да/нет);
         - вариант влияния факторов, от которых зависит оценка финансового положения заемщика (выбирается один из пяти вариантов);
         - размер ссуды (для новых ссуд);
         - величина основного долга по ссуде (для старых ссуд);
         - лимит финансирования (при заключении договора кредитной линии).
  • баланс заемщика;
  • отчет о прибылях и убытках заемщика;
  • кредитная история заемщика;
  • плановые показатели (при наличии бизнес-плана);
  • прочие факторы, учитываемые при оценке риска
  • дополнительные условия, учитываемые при оценке финансового положения заемщика
  • параметры, учитываемые при оценке качества обслуживания долга
         - длительность (общая продолжительность по нескольким просрочкам) просроченной задолженности по ссуде за последние 180 дней;
         - кол-во просрочек за последние 180 дней;
         - наличие просрочки на дату проведения анализа (да/нет)
         - обслуживание долга за счет средств прямо или косвенно полученных от Банка (да/нет)
         - ссуда предоставлена для погашения обязательств по ранее предоставленной ссуде (да/нет)
         - ссуда реструктурирована (да/нет)
         - данные для оценки финансового положения заемщика на протяжении последнего завершенного и текущего года;
         - данные для оценки качества обслуживания долга по ранее выданной ссуде;
  • данные об обеспечении ссуды.

    После внесения этих данных модель выполняет следующие действия:
  • определяет финансовое положение заемщика (на основе оценки финансового положения в баллах);
  • определяет качество обслуживания долга;
  • классифицирует ссуду;
  • рассчитывает резерв на возможные потери по ссуде (РВПС) без учета обеспечения;
  • рассчитывает резерв на возможные потери по ссуде (РВПС) с учетом обеспечения.

    Данная информация может использоваться при ведении кредитного досье заемщика.

    Содержание методики определения категории качества ссуды и расчета резервов при финансировании корпоративных заемщиков

    Раздел 1. Введение
    Раздел 2. Концепция определения категории качества и расчета резерва
    Раздел 3. Методика оценки финансового положения заемщика
         3.1. Общая логика оценки финансового положения
               3.1.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
               3.1.2. Оценка по кредитной истории
               3.1.3. Оценка по бизнес-плану
               3.1.4. Оценка по прочим факторам
         3.2. Методика оценки финансового положения строительных компаний
               3.2.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
               3.2.2. Оценка по бизнес-плану
         3.3. Методика оценки финансового положения торговых компаний
               3.3.1. Методика оценки финансового положения процессных оптовых торговых компаний
                     3.3.1.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
                     3.3.1.2. Оценка по бизнес-плану
               3.3.2. Методика оценки финансового положения проектных оптовых торговых компаний
                     3.3.2.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
                     3.3.2.2. Оценка по бизнес-плану
               3.3.3. Методика оценки финансового положения розничных торговых компаний
                     3.3.3.1. Оценка по фактическим финансовым отчетам
                     3.3.3.2. Оценка по бизнес-плану
         3.4. Методика оценки финансового положения производственных компаний
               3.4.1 Оценка по фактическим финансовым отчетам
               3.4.2. Оценка по бизнес-плану
         3.5. Дополнительные условия, учитываемые при оценке финансового положения заемщика
    Раздел 4. Методика оценки качества обслуживания долга
    Раздел 5. Классификация ссуды
    Раздел 6. Методика расчета резерва
         6.1. Расчет резерва без учета обеспечения
         6.2. Дополнительные условия, учитываемые при классификации ссуды и расчете резерва
         6.3. Расчет резерва с учетом обеспечения
    Приложение 1. Методика расчета финансовых потоков косвенным методом
    Приложение 2. Описание бизнеса строительных компаний
    Приложение 3. Описание бизнеса процессных оптовых торговых компаний
    Приложение 4. Описание бизнеса проектных оптовых торговых компаний
    Приложение 5. Описание бизнеса розничных торговых компаний
    Приложение 6. Описание бизнеса производственных компаний
    Приложение 7. Метод анализа sunk costs (утопленные затраты)
    Приложение 8. Матрица BCG и матрица McKinsey
    Приложение 9. Инструкция по работе с электронной моделью

    Примечания:
  • методика формирования финансовых потоков косвенным методам включена в данный документ, т.к. она используется при расчете показателей, на основе которых оценивается ликвидность корпоративного Заемщика;
  • описание различных типов бизнесов заемщиков содержится в методике для обоснования подходов к оценке их финансового положения и как следствие методики формирования РВПС. Это связано с тем, что применение единой методики для оценки рисков без учета типа бизнеса может давать не совсем корректный результат в следствие чего РВПС может получаться больше, чем на самом деле мог бы быть.
  • метод анализа sunk costs (утопленные затраты) включен в методику, т.к. он используется для оценки инвестиционных проектов.


    Стоимость методики "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка":
  • стоимость 1 экз. – 20 тыс. руб.;
  • методика отправляется по электронной почте (или присылается ссылка на скачивание при оплате онлайн);
  • зарегистрированные пользователи методики могут воспользоваться бесплатной консультационной поддержкой: в течение 2-х месяцев с момента приобретения зарегистрированные пользователи имеют возможность задавать вопросы по электронной почте.

    Заказать методику "Уменьшение резервов и увеличение капитала банка"

    Если оплата будет от юрлица.
    При оплате от физлица методику можно заказать онлайн.